Teste minha estratégia de negociação

Teste de Estratégia.

O Strategy Tester permite testar e otimizar as estratégias de negociação (Expert Advisors) antes de usá-las para negociação ao vivo. Durante o teste, um Expert Advisor com parâmetros iniciais é executado uma vez nos dados do histórico. Durante a otimização, uma estratégia de negociação é executada várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros, o que permite selecionar a combinação mais adequada dos mesmos.

O Strategy Tester é uma ferramenta multi-moeda, que permite testar e otimizar estratégias de negociação de múltiplos instrumentos financeiros. O testador processa automaticamente as informações de todos os símbolos usados ​​na estratégia de negociação, portanto, não é necessário especificar manualmente a lista de símbolos para teste / otimização.

O Strategy Tester é multi-threaded, permitindo assim usar todos os recursos disponíveis no computador. O teste e a otimização são realizados usando agentes de computação especiais que são instalados como serviços no computador do usuário. Os agentes trabalham de forma independente e permitem o processamento paralelo dos passes de otimização.

Um número ilimitado de agentes remotos pode ser conectado ao Strategy Tester. Além disso, o Testador de Estratégia pode acessar a Rede em Nuvem MQL5. Ele reúne milhares de agentes em todo o mundo e esse poder computacional está disponível para qualquer usuário da plataforma de negociação.

Além do teste e otimização do Expert Advisor, você pode usar o Strategy Tester para testar a operação de indicadores personalizados no modo visual. Esse recurso permite testar facilmente a operação de versões de demonstração de indicadores baixados do Market.

Como testar

O teste de um Expert Advisor é sua execução única com parâmetros fixos usando dados históricos de preços. Ele permite que você teste como a estratégia funciona antes de usá-la em um mercado real.

Assista ao vídeo: Como testar Expert Advisors e Indicadores antes da compra.

Assista ao vídeo para saber como testar um robô comercial antes de comprá-lo no Market. Todos os produtos no Market são fornecidos com uma versão de demonstração gratuita, que pode ser testada no Strategy Tester. Assista ao vídeo para detalhes.

Como selecionar um robô de negociação para teste.

Clique em & quot; Teste & quot; no menu de contexto de um Expert Advisor na janela Navegador.

Depois disso, o Expert Advisor é selecionado no Strategy Tester.

Ative os Símbolos Necessários no Market Watch para Expert Advisors Multi-Moeda.

O Strategy Tester permite estratégias de backtesting que negociam vários símbolos. Esses robôs de negociação são convencionalmente chamados Expert Advisors de várias moedas.

O testador faz o download automático do histórico de símbolos necessários da plataforma de negociação (não do servidor de negociação!) Durante a primeira chamada dos dados do símbolo. Apenas os dados do histórico de preços perdidos são baixados adicionalmente do servidor de negociação.

Antes de começar a testar um Consultor Especialista em várias moedas, ative os símbolos necessários para teste no Market Watch. Abra o menu de contexto, clique em & quot; Símbolos & quot; e habilitar os instrumentos necessários.

Escolhendo Parâmetros de Teste.

Antes de iniciar o teste, selecione o instrumento financeiro para testar a operação do robô de negociação, o período e o modo.

Símbolo e período.

Selecione o gráfico principal para teste e otimização. A seleção de símbolos é necessária para fornecer o acionamento de eventos OnTick () contidos nos Expert Advisors. Além disso, o símbolo e o período selecionados afetam funções especiais no código do Expert Advisor que usam os parâmetros do gráfico atual (por exemplo, Symbol () e Period ()). Em outras palavras, o gráfico ao qual o Expert Advisor está anexado deve ser selecionado aqui.

Selecione o período de teste e otimização. Você pode selecionar um dos períodos predefinidos ou definir um intervalo de tempo personalizado. Para definir um período personalizado, insira as datas de início e término nos campos apropriados à direita.

O recurso específico do testador é que ele também faz download de alguns dados antes do período especificado (para formar nada menos que 100 barras). Isso é necessário para um teste e otimização mais precisos. Por exemplo, se você testar em um período de uma semana, dois anos adicionais serão baixados.

Se não houver dados de histórico suficientes para formar 100 barras adicionais (isso é especialmente significativo para os períodos de tempo mensais e semanais), por exemplo, ao especificar um início de teste próximo ao início dos dados do histórico existente, a data de início do teste será ser deslocado automaticamente. Uma mensagem apropriada é adicionada ao diário do Strategy Tester.

Esta opção permite verificar os resultados do teste para evitar ajustes a determinados intervalos de tempo. Durante o teste de encaminhamento, o período definido no campo Data é dividido em duas partes de acordo com o período de encaminhamento selecionado (meio, um terço, um quarto ou um período personalizado quando você especifica a data de início do teste de encaminhamento).

A primeira parte é o período de back testing. É o período de adaptação da operação do Expert Advisor. A segunda parte é o teste direto, durante o qual os parâmetros selecionados são verificados.

O testador de estratégias permite que você emule atrasos de rede durante uma operação do Expert Advisor para aproximar os testes das condições reais. Um certo atraso de tempo é inserido entre a colocação de uma solicitação de negociação e sua execução no testador de estratégia. Desde o momento do envio de um pedido até a sua execução, o preço pode mudar. Isso permite avaliar como a velocidade de processamento da negociação afeta os resultados da negociação.

No caso do modo de execução instantânea, os usuários podem verificar adicionalmente a resposta do EA a uma recotagem do servidor de negociação. Se a diferença entre os preços solicitados e os de execução exceder o valor de desvio especificado na ordem, o EA receberá uma recotagem.

Por favor, note que os atrasos funcionam apenas para negociações realizadas por um EA (fazer pedidos, alterar os níveis de parada, etc.). Por exemplo, se um EA usa pedidos pendentes, os atrasos são aplicados apenas a colocar um pedido, mas não a sua execução (em condições reais, a execução ocorre no servidor sem um atraso de rede).

Nesse modo, todas as ordens são executadas a preços solicitados sem recotações. O modo é usado para verificar um EA em condições "perfeitas".

Este modo permite testar um EA em condições próximas às reais. O valor de atraso é gerado da seguinte maneira: um número de 0 a 9 é selecionado aleatoriamente - esse é o número de segundos para um atraso; se um número selecionado for igual a 9, outro número do mesmo intervalo será selecionado aleatoriamente e adicionado ao primeiro.

Assim, a possibilidade de um atraso de 0 a 8 segundos é de 90%, a possibilidade de um atraso de 9 a 18 segundos é de 10%.

Você pode selecionar um dos valores de atraso predefinidos ou definir um personalizado. A plataforma mede o ping para o servidor de negociação e permite que você defina esse valor como um atraso no testador, para que você possa testar um robô nas condições mais próximas das reais quanto possível.

Modo de geração de carrapatos.

Selecione um dos modos de geração de ticks:

Cada tick é o modo mais preciso, mas também o mais lento. Ele emula todos os carrapatos. Cada tick baseado em ticks reais é o mais próximo possível das condições reais. Ele usa ticks reais de instrumentos financeiros acumulados por um corretor. Emulação não é executada. Dados de carrapato têm tamanho maior. Baixá-lo pode levar um bom tempo durante o primeiro teste. 1 minuto OHLC - neste modo apenas 4 preços (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de cada barra de minuto são emulados. Preços abertos apenas - neste modo, os preços da OHLC também são modelados, mas apenas o preço aberto é usado para teste / otimização. Cálculos matemáticos - neste modo o testador não faz o download de dados históricos e informações sobre símbolos, assim como não gera ticks. Apenas as funções OnInit (), OnTester () e OnDeinit () são chamadas. Assim, um testador pode ser usado para vários cálculos matemáticos, onde a seleção de parâmetros é necessária.

Para mais informações sobre a geração de ticks, leia a seção apropriada.

Depósito inicial e alavancagem.

Especifique o valor do depósito inicial usado para teste e otimização. A moeda depende da moeda de depósito da conta atualmente conectada. Em seguida, selecione a alavancagem para testes e otimização.

Observe que a especificação de símbolo não significa que o testador usará apenas esses dados de histórico. O testador faz o download automático de informações sobre todos os símbolos usados ​​no Expert Advisor. Antes do início do teste / otimização, todos os dados de preço disponíveis do símbolo do gráfico principal são baixados automaticamente do servidor. Pode levar um bom tempo se a conexão com a Internet for lenta. O download de todos os dados é realizado uma vez, somente as informações que faltam são baixadas durante as próximas partidas. Apenas os símbolos atualmente selecionados no Market Watch estão disponíveis para teste / otimização. Os dados de preço de todos os símbolos necessários são baixados automaticamente do servidor durante o teste e a otimização. O teste começa e termina às 00:00.00m. das datas especificadas. Assim, a data de início do teste / otimização é incluída no período de teste, enquanto a data final não é incluída. O teste termina no último tick da data anterior. Além disso, você não pode especificar a data final, que é maior do que a atual. Nesse caso, o teste será realizado até a data atual (sem incluí-lo).

Seleção de parâmetros de entrada.

Os parâmetros de entrada permitem controlar o comportamento do Expert Advisor, adaptando-o a diferentes condições de mercado e a um instrumento financeiro específico. Por exemplo, você pode explorar o desempenho do Expert Advisor com diferentes valores de Stop Loss e Take Profit, diferentes períodos da média móvel usados ​​para análise de mercado e tomada de decisões, etc.

Especifique um valor para cada parâmetro de entrada.

Conjuntos de parâmetros. Você pode a qualquer momento retornar às configurações atuais do seu programa MQL5, salvando um conjunto de seus parâmetros usando um menu de contexto:

Para salvar os parâmetros como um arquivo de configuração no seu computador, clique em & quot; Salvar & quot ;. Esses arquivos podem ser movidos entre plataformas em diferentes computadores ou enviados para outros usuários. Para salvar parâmetros para uso futuro na plataforma atual, clique em & quot; Salvar versão & quot ;. Essas predefinições salvas estarão disponíveis no link & quot; Carregar versão & quot; submenu. Eles podem ser aplicados a qualquer momento, selecionando uma versão apropriada da lista.

Iniciando o teste.

Para começar a testar, clique em & quot; Iniciar & quot; na guia & quot; Configurações & quot; aba. O progresso do teste é exibido à esquerda.

Onde exibir os resultados do teste.

Os resultados de um teste do Expert Advisor são exibidos nas guias & quot; Resultado & quot; e "Gráfico".

Relatório de teste.

Resultados detalhados do teste são exibidos no campo "Resultado" aba. A guia contém resultados gerais de testes, incluindo lucro e o número de negociações, além de muitos valores estatísticos para ajudar a avaliar o desempenho do robô comercial.

Gráficos adicionais visualizam a distribuição do número e sucesso das operações de trading por horas, dias e meses, bem como descrevem o parâmetro de risco da estratégia de negociação.

Veja a seção do relatório de testes para detalhes.

Gráfico de teste.

No gráfico & quot; guia, você pode determinar visualmente como o Expert Advisor realizou com sucesso o instrumento selecionado no intervalo de tempo selecionado.

A curva de equilíbrio (linha azul) e a curva de capital (verde) são mostradas na área principal da aba. As datas são mostradas na escala horizontal, os valores de equilíbrio / patrimônio são mostrados na escala vertical. A parte inferior da guia apresenta um histograma da carga no depósito, que é calculado como a razão entre margem e patrimônio líquido (margem / patrimônio líquido).

Os valores de saldo são mostrados no gráfico cada vez que eles são alterados (quando uma posição é fechada), os valores de patrimônio são mostrados adicionalmente com uma certa periodicidade entre as alterações de saldo. Ao testar em contas com o modelo de gerenciamento de risco cambial, o gráfico mostra apenas o patrimônio, enquanto o saldo e a carga do depósito não são mostrados. O status de negociação dessas contas é avaliado com base no nível de patrimônio líquido. O saldo mostra apenas a quantia de dinheiro na conta e ignora os ativos e passivos do trader. A carga de depósito (margem / patrimônio líquido) não é exibida, porque na modalidade de cálculo de câmbio a margem é igual ao valor atual descontado do ativo / passivo, e muda junto com o patrimônio líquido.

Progresso do teste no Journal.

O progresso do teste é reflectido no "Jornal". Além disso, as mensagens do Expert Advisor são adicionadas ao Journal. No modo de teste visual, o progresso do teste pode ser visto diretamente no gráfico.

Progresso de teste em um gráfico.

Assim que o teste terminar, você poderá abrir o gráfico no qual o Expert Advisor foi testado (símbolo e período selecionados). Clique em & quot; Carta Aberta & quot; no menu de contexto do item "Resultado" aba. Todas as transações realizadas pelo Expert Advisor durante o teste são mostradas no gráfico. Se um template chamado tester. tpl estiver disponível em folder / profiles / templates da plataforma de negociação, ele será aplicado ao gráfico aberto. Se o modelo não estiver disponível, o padrão será usado (default. tpl).

Se o Expert Advisor testado usar indicadores, que são executados no símbolo e período de teste, eles também serão exibidos no gráfico. No entanto, se o descarregamento forçado de um indicador (a função IndicatorRelease) for implementado no código-fonte do Expert Advisor, ele não será exibido no gráfico.

Testando um robô de negociação em um período não otimizado.

O teste direto é a execução repetida do Expert Advisor em um período de tempo diferente. Esse recurso permite que você evite a adaptação de parâmetros em determinadas áreas de dados históricos.

Para iniciar o teste de encaminhamento, no campo Encaminhar da guia Configurações, selecione a parte do período total para isso:

Nenhum teste direto não é usado; 1/2 - metade do período especificado é usado para o teste direto; 1/3 - um terço do período especificado é usado para o teste forward; 1/4 - um quarto do período especificado é usado para o teste direto; Personalizado - especifique o dia de início do teste de encaminhamento manualmente.

Sempre a segunda parte (mais recente) do período total é tomada para o teste avançado. A data de início do período de encaminhamento é marcada por uma linha vertical no gráfico.

Quando o teste de encaminhamento está ativado, a peça selecionada é separada do período especificado no campo & quot; Data & quot; campo. A primeira parte é o período de back testing, e o segundo é o período de testes futuros.

Os resultados do teste de encaminhamento são exibidos na aba separada "Encaminhar". A data de início do período de encaminhamento é marcada por uma linha vertical no gráfico.

Teste Visual.

No Strategy Tester da plataforma de negociação, você pode testar Expert Advisors e indicadores no modo visual. Este modo permite visualizar exatamente como o Expert Advisor realiza operações de negociação durante o backtesting. Cada negociação é exibida no gráfico de um símbolo financeiro.

Para ativar o teste visual, selecione & quot; Visualização & quot; nas configurações:

O teste visual não está disponível quando a otimização está ativada. O teste visual só pode ser executado em agentes locais. Se um agente remoto for selecionado para teste, escolha um local usando o campo & quot; Selecione & quot; comando em seu menu de contexto.

O teste visual é executado em uma nova janela, que simula uma plataforma de negociação separada: ele contém gráficos, Market Watch e a janela Caixa de ferramentas, onde você pode visualizar as operações de negociação e o Diário.

Controle do processo de teste.

Para pausar, acelerar ou desacelerar o teste, use a barra de ferramentas. Você também pode pular para uma data específica do teste.

Você pode controlar convenientemente o processo de teste através de teclas de atalho, combinações são listadas ao lado dos comandos do menu.

Monitorando o Expert Advisor testando em um gráfico.

O principal objetivo deste tipo de teste é a análise visual do desempenho do Expert Advisor. Um gráfico é gerado em tempo real com base em dados históricos de preços emulados. Operações de robôs de negociação são exibidas neste gráfico.

As operações de negociação são exibidas como ícones (uma transação de compra) e (uma oferta de venda). Uma linha pontilhada é exibida entre entradas e saídas de mercado.

Você pode alterar a aparência de um gráfico, mostrar indicadores ou objetos gráficos usando modelos. Para que um modelo seja aplicado, seu nome deve corresponder ao nome do Expert Advisor testado, por exemplo, ExpertMACD. tpl. O modelo deve ser colocado em folder / profiles / templates da plataforma de negociação. Uma lista de símbolos disponíveis no modo de gráfico é limitada ao símbolo de teste principal, bem como aos símbolos cujos dados são usados ​​pelo Expert Advisor. O cronograma do gráfico não pode ser alterado. O período selecionado nas configurações é usado para o gráfico de teste principal. Períodos solicitados pelo Expert Advisor são usados ​​para outros símbolos. Para alternar entre símbolos, use o botão & quot; Visualizar - Gráficos & quot; cardápio.

Exibindo dados de preço no Market Watch.

A janela Market Watch mostra os preços gerados durante o teste. É semelhante ao Market Watch da plataforma de negociação, mas tem algumas características específicas. Para mostrar / ocultar esta janela, use o comando Market Watch no menu View ou pressione Ctrl + M.

A guia Símbolos apresenta as informações de preço atual de instrumentos financeiros. A lista de símbolos exibidos é limitada ao símbolo de teste principal, bem como aos símbolos cujos dados são usados ​​pelo Expert Advisor.

A guia Carrapatos contém um gráfico de preços gerados durante o teste. O número de ticks exibidos é limitado a 64.000.

Visualizando detalhes de barras e valores indicadores na janela de dados.

A janela de dados exibe informações sobre os preços (OHLC), data e hora de uma barra, spread, volume e indicadores. Aqui você pode encontrar rapidamente informações sobre uma determinada barra e indicadores aplicados em um ponto selecionado do gráfico. A janela pode ser ativada ou desativada clicando em & quot; Janela de dados & quot; no menu Exibir ou pressionando Ctrl + D.

A parte superior da janela contém o nome de um instrumento financeiro e o período do gráfico. Informações sobre a posição atual do cursor no gráfico são mostradas abaixo. As informações sobre indicadores abertos em subjanelas separadas são mostradas em blocos separados.

Visualizando detalhes de negociações na Caixa de Ferramentas.

Para um estudo detalhado dos negócios realizados pelo Expert Advisor, use a janela Caixa de Ferramentas. Tem várias abas com as seguintes informações:

Posições abertas atuais e pedidos pendentes O histórico de pedidos e ofertas O histórico de solicitações de negociação do Expert Advisor, incluindo solicitações para modificar pedidos pendentes, nível de parada de posições, etc.

Informações sobre parâmetros de operação de negociação estão disponíveis nas seções Comércio e Histórico.

Detalhes adicionais sobre testes estão disponíveis no Journal. Ele contém informações sobre testes e ações do Expert Advisor realizado durante o teste.

Enquanto o visualizador estiver aberto, os logs dos agentes de teste não serão enviados para o Testador de Estratégia da plataforma de negociação. No entanto, eles podem ser visualizados através da plataforma de negociação usando os & quot; Revistas locais de agentes locais & quot; comando no menu de contexto.

Indicadores de teste no modo visual.

O modo de teste visual permite monitorar o comportamento dos indicadores nos dados históricos. Esse recurso permite que você teste facilmente um indicador antes de comprá-lo no Market. Faça o download da versão demo gratuita e execute o indicador no Strategy Tester.

Selecione o tipo do programa & quot; Indicadores & quot ;, selecione o indicador e clique em & quot; Iniciar & quot ;. O modo de visualização é ativado automaticamente. O resto dos parâmetros são definidos da mesma maneira, como durante o teste de robôs de negociação.

O comportamento do indicador é mostrado em um gráfico, que é plotado com base em uma sequência de ticks simulados no testador.

Testador de Estratégia de Negociação.

Teste e otimize seu robô comercial antes de usá-lo para negociação real.

O testador de estratégia MetaTrader 5 integrado facilita o teste do desempenho do robô automatizado na negociação. Essa poderosa ferramenta não apenas permite testar a eficiência de um Expert Advisor, mas também permite detectar os melhores parâmetros de entrada antes de executar o EA em sua conta real.

Toda a operação do Strategy Tester é baseada em cotações históricas de moedas, ações e outros ativos. Durante o teste, o Expert Advisor analisa as cotações acumuladas e realiza transações virtuais de acordo com seu algoritmo. Este procedimento permite uma avaliação de como o EA teria negociado no passado.

O testador de estratégia MetaTrader 5 permite testar Expert Advisors em várias moedas. Os robôs de negociação têm acesso a todos os instrumentos financeiros no testador e podem realizar transações comerciais com qualquer um deles. Esse recurso permite testar Expert Advisors ainda mais sofisticados, capazes de analisar várias moedas e identificar a correlação entre elas.

A principal vantagem do procedimento de teste é a possibilidade de avaliar o desempenho de um robô antes de negociar em uma conta real. Além disso, leva apenas alguns minutos no testador em vez de dias, semanas ou meses para testar um EA no mercado real. Esta é uma vantagem indiscutível do Testador de Estratégia, mas não todas as suas capacidades.

Modos de teste.

MetaTrader 5 O Strategy Tester oferece vários modos de teste para atingir a ótima relação velocidade / qualidade com base nas necessidades do trader. "Cada tick" é usado para garantir a melhor precisão nos testes. Condições simuladas são as mais realistas neste modo. "1 minuto OHLC" é introduzido para os comerciantes que querem testar uma estratégia rapidamente, mas também com precisão, ao mesmo tempo. Selecione "Abrir apenas preços" se precisar de uma estimativa muito rápida e aproximada com base nos preços de abertura das barras.

O Testador de Estratégia não é usado apenas para o teste dos robôs de negociação, mas também é usado para resolver muitos problemas matemáticos que envolvem a otimização de parâmetros. Neste caso, o histórico de negociação não é utilizado e o ambiente de mercado não é simulado, dando lugar a cálculos matemáticos implementados no Expert Advisor.

Com o teste de estresse, o teste de robôs comerciais pode ser ainda mais realista. O modo de atraso aleatório simula atrasos de rede ao transferir e processar pedidos de negociação, bem como atrasos na execução de pedidos por parte dos revendedores em negociações reais.

Exibição gráfica dos resultados do teste.

A exibição dos resultados dos testes dos Expert Advisors é uma das características mais notáveis ​​do Testador de Estratégia. Os resultados são mostrados em figuras que mostram o lucro de um Expert Advisor durante um teste. Além disso, eles também são representados por uma grande quantidade de dados estatísticos, incluindo a relação percentual de lucro / prejuízo, número de negócios lucrativos / deficitários, fator de risco, retorno esperado e muito mais.

Os resultados dos testes de estratégias podem ser apresentados em gráficos para uma análise mais conveniente.

Teste visual.

O teste visual possibilita rastrear as operações de um Expert Advisor em dados históricos de preços em tempo real:

Todos os negócios realizados são visualizados em um gráfico, o que torna a análise mais conveniente. O processo de teste pode ser retardado ou parado para observar como a negociação é realizada em qualquer intervalo de tempo específico.

O modo de visualização permite que o operador não apenas monitore a operação do robô de negociação em tempo real, mas também permite o teste de indicadores técnicos personalizados. Por exemplo, você pode avaliar o comportamento de um indicador em dados históricos antes de comprá-lo no Market.

Otimização.

Outra utilidade importante do Strategy Tester é a função de otimização, que permite escolher os melhores parâmetros de entrada para um robô de negociação específico. Por exemplo, com a otimização, você pode modificar os parâmetros para obter máxima rentabilidade e estabilidade, risco mínimo e assim por diante.

Durante o processo de otimização, um robô comercial é testado várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros. Após a otimização, você pode comparar os resultados para selecionar os parâmetros que fornecem o melhor desempenho para seu robô.

O número de combinações de parâmetros de entrada na otimização pode ser esmagador: você pode ter até centenas ou até milhares dessas combinações. Como resultado, a otimização pode se transformar em um processo muito extenso, mas ainda pode ser significativamente reduzido através do uso de algoritmos genéticos. Esse recurso desativa a pesquisa serial de todas as combinações de parâmetros de entrada e seleciona somente aqueles que melhor atendem ao conjunto de critérios de otimização. Nas fases subsequentes, as combinações "ótimas" são cruzadas até que o melhor resultado possível seja alcançado. Os algoritmos genéticos ajudam a reduzir consideravelmente o número de combinações e o tempo total de otimização.

Exibição gráfica de resultados de otimização.

O Strategy Tester fornece poderosas ferramentas 2D e 3D para análise visual dos resultados de otimização. Por exemplo, você pode analisar a correlação de um resultado final com dois parâmetros em 2D, enquanto o 3D permite visualizar todo o processo da pesquisa de resultados ideal durante a otimização.

Além dos recursos internos, você pode usar métodos de visualização personalizados. Não há necessidade de preparar dados de alguma maneira específica, exportá-los ou processá-los em um terceiro. Os resultados podem ser revisados ​​durante o processo de otimização.

Teste para frente.

A opção de teste de encaminhamento embutido ajuda a evitar o problema de "super otimização" ou ajuste de parâmetro. Essa opção divide o banco de dados de cotações de moedas e ações para otimização em duas partes separadas. A otimização é realizada para a primeira parte, enquanto a segunda parte é usada para confirmar os resultados obtidos. Se um robô de negociação é igualmente eficiente em ambos os segmentos, esta é a prova de que o sistema de negociação tem os melhores parâmetros, e o ajuste de parâmetros é praticamente impossível.

MQL5 Cloud Network.

O teste e a otimização distribuídos permitem a conexão de recursos de computação adicionais para aprimorar esses processos. Por exemplo, você pode usar computadores adicionais em sua rede local para acelerar o processo de otimização. Mas isso não é tudo.

MQL5 Cloud Network é uma rede de computação em nuvem que une milhares de computadores de todo o mundo. O Strategy Tester pode se conectar à rede, beneficiando-se de um poder de computação quase ilimitado. Com a MQL5 Cloud Network, a otimização de aplicativos comerciais, que normalmente levaria meses para ser computada se fosse usado apenas um computador, agora pode ser concluída em poucas horas.

A MQL5 Cloud Network pode ser ativada através da plataforma de negociação MetaTrader 5 em apenas alguns cliques. Saiba mais sobre como o MQL5 Cloud Network pode acelerar os cálculos & gt; & gt;

Além de usar a rede de computação distribuída, você pode fornecer o poder de computação do seu processador e ganhar dinheiro. Você deve iniciar o componente MetaTester incluído na plataforma de negociação MetaTrader 5 e seu computador será conectado à rede MQL5 Cloud.

O Strategy Tester é uma extraordinária ferramenta poderosa criada para desenvolvedores de robôs de negociação. Sem o uso do testador, a criação de um robô eficiente e confiável é praticamente impossível. O Strategy Tester poupa muito tempo e permite criar um robô de negociação verdadeiramente ideal!

Back-Testing manual; Praticando a arte de negociar.

Ação de preço e macro.

Negociar, como muitas outras coisas na vida, pode ser melhorado com a experiência. Isto é frequentemente onde os novos operadores falham. Uma vez percebido esse fato, eles olham para uma negociação muito simples.

& ldquo; Está aprendendo a negociar lucrativamente meu tempo? & rdquo;

Eu e muitos outros operadores (ou talvez mais precisamente) responderam a um enfático "SIM!" a essa pergunta, e embarcou em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todo mundo estaria naquele barco.

O difícil da experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Com o passar dos anos, ouvi muitas reclamações irreverentes: "ah, essa é sua mensalidade para os mercados". E esse pode ser o caso. Mas existem outras maneiras de ganhar experiência na velha arte da especulação.

Comerciantes de grãos e arroz, os criadores originais da análise técnica, empregariam um elemento de "comércio de papel", & rsquo; para rastrear lucros ou perdas hipotéticos para as estratégias que eles estão negociando.

Isso é semelhante ao demo trading hoje; uma maneira que podemos testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. Isso é exatamente o mesmo que operar ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro lado do seu negócio executando a execução REAL; mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico.

A desvantagem da demonstração comercial ou do teste de demonstração de uma estratégia é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar um ano inteiro apenas para fazer algumas negociações. E depois desses poucos negócios, não tenho certeza se ficaria confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram feitos, como eu sei se isso era uma anomalia ou não).

É aí que o back-test manual pode entrar em jogo. Este é um maneirismo em que posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. É importante notar que qualquer back-test que realizamos, manual ou automatizado, sofre de uma desvantagem singular; e esse é o fato de que o desempenho passado não necessariamente se reproduzirá dessa maneira daqui para frente. Mas isso não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual estou fazendo o teste é treinar a mim mesmo, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como empregar a abordagem da maneira mais eficaz.

Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estratégia que eu negocie.

Etapa 1: vista o gráfico.

O primeiro passo, quando o backtesting manual é para vestir os nossos gráficos, com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, vou usar um EMA de 89 períodos e um CCI de 13 períodos. Depois de vestir o prontuário, estamos prontos para prosseguir.

Criado por James Stanley.

Etapa 2: dê um passo atrás no tempo.

Depois de termos nosso quadro vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero estar familiarizado com a ação do preço para o período testado. Eu quero que os preços sejam o mais próximo possível da dinâmica de um mercado real. Eu quero que isso seja imprevisível.

Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar de volta no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico.

Criado por James Stanley.

Passo 3: Ande para frente no tempo.

Esse recurso é muito benéfico para os traders que realizam muitos back-tests manuais, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com o & lsquo; encaminhamento & rsquo; e "para trás", & rsquo; setas no seu teclado.

Se eu quisesse voltar 1 hora, posso simplesmente pressionar a tecla de seta para trás, & rsquo; um tempo.

No entanto, se eu estiver testando em um gráfico de 4 horas, o & ndash; Pressionar as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas de cada vez.

Esse é um recurso extremamente conveniente que pode me permitir percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo.

Neste ponto, quero avançar no gráfico até encontrar um negócio que atenda aos meus critérios. Quando o fizer, paro e estamos prontos para avançar para o passo 5.

Etapa 4: registre os resultados.

Este passo pode desviar entre trader para trader com base no estilo e maneirismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos operadores ou aqueles que são iniciantes no back-testing manual a escrever cada um desses negócios; seja uma revista, uma planilha ou um log de negociação. Algumas informações importantes são de nota aqui:

Onde você colocaria sua parada?

Onde você estaria procurando obter lucros?

Você pode registrar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações feitas por você. Depois de algumas negociações, você terá algumas informações que poderá usar para tornar a estratégia mais eficaz para suas metas.

Etapa 5: enxágüe e repita.

Depois de termos encontrado um comércio hipotético, nesse ponto poderemos avançar ainda mais no futuro para ter uma idéia de como isso pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos.

Então podemos passar para a próxima negociação. Podemos continuar fazendo isso até sentirmos o conforto e a experiência com a estratégia de passar para a próxima etapa de testes. Para alguns traders que estão testando com saldos menores, outros dão o salto diretamente para mercados ativos, enquanto outros, como eu mesmo & ndash; Em seguida, testará a estratégia em uma conta de demonstração com preços dinâmicos e dinâmicos.

--- Escrito por James B. Stanley.

Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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Guia Avançado Para MetaTrader 4 - Teste de Estratégia e Otimização.

O MT4 permite que os traders testem os Expert Advisors antes de usá-los em um mercado ao vivo. Isso permite que os comerciantes avaliem a eficiência do especialista e confirmem que ele opera conforme o esperado.

O "Tester" da MT4 é uma janela multifuncional onde os traders podem testar estratégias de negociação (regras objetivas para entrada, saída e administração) e também otimizar os parâmetros de um Expert para encontrar a combinação de variáveis ​​que produzirão os resultados mais favoráveis. Para abrir a janela do testador:

Qualquer uma dessas ações abrirá a janela do Testador na parte inferior da tela do MT4, conforme mostrado na Figura 21.

Inicialmente, somente as guias Configurações e Diário são vistas na janela do Testador. As outras guias aparecerão conforme determinadas ações forem tomadas; Por exemplo, a guia Resultados aparece somente após um especialista ter sido testado. As guias da janela do Testador incluem:

Configurações - as configurações do teste e otimização; por exemplo, o período de tempo a ser testado. Resultados - os resultados das operações comerciais realizadas em dados históricos pelo especialista. Gráfico - uma exibição gráfica dos resultados. Relatório - um relatório de teste detalhado. Diário - um registro onde todas as ações e mensagens internas do Especialista são registradas. Resultados de Otimização - dados referentes a todos os passes de otimização, incluindo insumos, lucratividade e rebaixamentos. Gráfico de Otimização - os resultados da otimização mostrada em forma de gráfico.

Configurando Parâmetros de Teste.

Para testar um Expert Advisor, clique na guia Configurações na janela Testador. Aqui, o comerciante terá que selecionar o:

Expert Advisor - Somente Expert Advisors compilados estarão disponíveis para testes, e eles aparecerão no menu suspenso ao lado de "Expert Advisor". Propriedades do Especialista - Depois que o Especialista for selecionado, clique no botão "Propriedades do Especialista" para selecionar os parâmetros para cada uma das três guias: Teste, Entradas e Otimização. Símbolo e Período - O símbolo é definido no campo Símbolo; o período de tempo é especificado no campo "Período". Se não houver dados históricos salvos para o símbolo ou período, o Testador baixará automaticamente as últimas 512 barras históricas. Modelo - Um dos três métodos de modelagem de dados históricos pode ser escolhido para teste:

o Preços abertos somente - o método mais rápido adequado para Expert Advisors que controla a abertura da barra.

Pontos de controle - os resultados são considerados apenas como estimativas.

o Cada carrapato - o método mais preciso de modelagem. Como esse método envolve uma grande quantidade de dados de escala, ele é normalmente lento e pode atolar a operação do computador.

Data de Uso - Os dados históricos de preços nos quais o teste será aplicado; preencha os campos De e Para para identificar um intervalo. Otimização - Marque para ativar o modo de otimização de parâmetros do especialista; se estiver desativado, o Especialista será testado, mas não otimizado quando o botão "Iniciar" for pressionado. Abrir gráfico - Abre um novo gráfico de preços com o símbolo selecionado para teste. O gráfico mostrará as entradas e saídas comerciais e só poderá ser aberto depois que o Especialista tiver sido testado. Modificar Especialista - Clique aqui para abrir o MetaEditor e fazer alterações no código, se desejar. Iniciar - Pressione o botão "Iniciar" para estar testando ou otimizando. Uma barra de progresso aparecerá na parte inferior da janela do Testador, conforme mostrado na Figura 22.

O MT4 pode criar automaticamente passes consecutivos do mesmo Especialista, com entradas diferentes nos mesmos dados. Realizar essa otimização pode ajudar os comerciantes a determinar as entradas que têm os resultados mais favoráveis. Para configurar uma otimização, os operadores devem especificar quais variáveis ​​serão otimizadas clicando no botão "Propriedades especializadas" na janela do Testador. Isso abre uma nova janela com três guias, conforme mostrado na Figura 23:

Teste - parâmetros gerais de otimização Entradas - entradas são variáveis ​​que afetam a operação do Especialista. Marque para incluir entradas na otimização; deixe desmarcado para ignorar durante a otimização. Se marcado, clique duas vezes em cada campo para especificar os valores para Início (valor inicial), Etapa (intervalo de mudança) e Parada (valor final). Otimização - a guia permite que os operadores apliquem limitações durante a otimização. Se alguma das condições for atendida durante uma passagem separada do processo de otimização, a otimização será interrompida. Marque para ativar uma condição limite, como Lucro Máximo e Perda Consecutiva.

Depois de fazer as seleções desejadas, clique em "OK" para fechar a janela. Certifique-se de que a caixa ao lado do campo Otimização na janela Testador esteja marcada (para ativar a otimização) e clique em "Iniciar" para iniciar a otimização. As otimizações levam quantidades variáveis ​​de tempo dependendo do tipo de dados em que a otimização é executada e da complexidade das entradas. Em geral, as otimizações multi-variáveis ​​- aquelas que testam múltiplos níveis de múltiplas variáveis ​​- são mais demoradas.

A guia Resultados da Otimização na janela Testador contém um relatório final de cada passagem da otimização. Todos os dados são apresentados em uma tabela com os seguintes campos, mostrados na Figura 24:

Número de passagem. Lucro - lucro líquido (lucro bruto menos perda bruta). Total de Negociações - número total de negociações geradas. Fator de lucro - relação entre o lucro total e a perda total. Valores menores que um indicam um sistema perdedor. Expectativa de pagamento - expectativa matemática de vencer. Drawdown $ - rebaixamento máximo em relação ao depósito inicial. % De rebaixamento - rebaixamento máximo em termos de porcentagem. Entradas - valores dinâmicos de entradas durante cada passagem.

Clique em qualquer cabeçalho (como Profit) para classificar dados por esse campo. Clique com o botão direito do mouse em Resultados da otimização e selecione "Salvar como relatório" para salvar uma cópia dos resultados.

Negociação automatizada e teste / otimização de estratégias são recursos avançados da plataforma MetaTrader 4. A negociação automatizada é popular porque remove parte da emoção da negociação, ajuda os comerciantes a evitar erros dispendiosos de entrada de pedidos e responde rapidamente às mudanças nas condições do mercado. A capacidade de testar e otimizar uma ideia de negociação (Expert Advisor) antes de colocá-la em um mercado ao vivo com dinheiro real é um passo valioso no desenvolvimento de um sistema de negociação lucrativo.

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Descobrir o que funciona e o que não funciona.

Muitos traders que tentam negociar com sistemas já tiveram dificuldades em negociações discricionárias ou manuais. A maioria dessas pessoas acaba reconhecendo o benefício de negociar um sistema com regras bem definidas - um sistema que teve um bom desempenho no passado. É bom saber que uma abordagem de negociação tem funcionado historicamente, mas como com todas as coisas relacionadas à negociação, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Infelizmente, muitas pessoas que tentam pela primeira vez trocas sistemáticas / algorítmicas / mecânicas / baseadas em regras trazem consigo grande parte da bagagem que adquiriram de seu método anterior. Dependendo das noções pré-concebidas que eles trazem para negociação mecânica, esses novos operadores sistemáticos podem ter muita frustração e problemas.

Muitas vezes, por exemplo, os traders sempre testam com alguns conceitos básicos, como sempre fechar no final do dia. Isto é o que eles estavam acostumados como um comerciante discricionário ou manual, e, portanto, eles nunca pensam em testar idéias fora de sua antiga zona de conforto. Talvez a remoção dessas regras de "conforto" melhorasse drasticamente o desempenho.

Neste artigo, examinarei três itens comuns testados por novos operadores sistemáticos e veremos como esses itens realmente funcionam quando eles são submetidos a testes rigorosos.

Regras básicas.

Em todos os testes que se seguem, testarei em 7 mercados diferentes, em uma variedade de commodities:

Trigo (W) Notas do Tesouro de 10 anos (TY) Porcos Magros (LH) Dólar Australiano (AD) Óleo de Aquecimento (HO) Algodão (CT) e-mini Nasdaq (NQ)

Eu escolhi estes ao acaso, um de cada grande grupo de mercado. O período de testes será de 1/1/2007 a 31/12/2011, um período de 5 anos que inclui alguns mercados tranquilos e alguns muito caóticos.

Finalmente, assumirei comissões de US $ 5 por turno e US $ 30 por rodada. O desvio de US $ 30 pode ser excessivo, mas sempre achei melhor ser conservador do que subestimar o escorregamento. Eu prefiro não ficar desapontado em tempo real com escorregamentos maiores que o esperado.

O sistema.

Usarei uma estratégia extremamente simples para os testes que estou executando: uma simples descoberta baseada nos preços de fechamento. O sistema é sempre longo ou curto, e entrará na próxima barra aberta, por muito tempo se o fechamento for o maior fechamento das últimas X barras, e curto se o fechamento do menor fechamento das últimas barras X. Uma versão do sistema sempre sai no final do dia, e a outra versão é um sistema de swing. X será variado de 5 barras para 100 barras.

Aqui está o código para a versão swing, Strategy A:

Aqui está o código para a versão de negociação do dia, Estratégia B:

Dia ou noite?

Como a maioria dos mercados hoje em dia dura quase 24 horas, podemos nos deparar com problemas ao testar historicamente, já que muitos mercados negociaram "pit" horas atrás. Por causa disso, e porque a maior parte do volume é durante esses horários tradicionais, usarei os tempos antigos da sessão, mas ainda utilizarei dados eletrônicos de negociação.

Saia 1 minuto antes de fechar.

Se você usa o Tradestation para testar, pode estar familiarizado com a palavra-chave "setexitonclose". Esta é uma função legal para o backtesting, mas no live trading o pedido é enviado após o fechamento do mercado, tornando-o ineficaz. Então, eu configurei as sessões personalizadas acima para sair 1 minuto antes do horário de encerramento do "pit" antigo. Então, sei que minha estratégia sairá corretamente e, portanto, funcionará em backtest e em tempo real.

Informações finais de pré-teste.

Agora que temos tudo configurado corretamente, é hora de executar alguns testes. Para cada instrumento acima, realizarei testes com 5, 15, 30, 60, 120 e barras diárias. Isso nos dá 7 instrumentos x 6 bar tamanhos = 42 testes. Então, para cada teste, executarei o comprimento de fuga X de 5-100 em etapas de 1, o que gera 96 ​​iterações por teste. Como estou executando duas estratégias gerais, estou executando 42 x 96 x 2 = 8.064 conjuntos de desempenho exclusivos.

Para cada um dos 42 testes para cada estratégia, registrarei o melhor Lucro Líquido (das 96 iterações) e seu rebaixamento máximo correspondente (se o melhor Lucro Líquido for maior que zero). Para cada um dos 42 testes, também registrarei a porcentagem de iterações que são lucrativas.

Todos os testes sendo executados são mostrados graficamente na Figura 3.

Perguntas para responder.

Quando todos os testes forem executados, verei se posso responder às três perguntas abaixo. Essas questões estão diretamente relacionadas aos desejos de muitos operadores de mercado discricionários.

Muitos comerciantes adoram estratégias que são as mesmas em vários instrumentos. Um exemplo disso é a negociação de ações de preço - muitos acham que os princípios da ação de preço são válidos em todos os instrumentos. Então, quando esses traders testam algoritmos, uma demanda é que uma estratégia seja viável somente se for lucrativa em muitos instrumentos. Pergunta: A rentabilidade do mercado múltiplo é um requisito razoável? A maioria dos comerciantes de dia precisa estar fora até o final do dia. Pergunta: Forçar uma saída no final de cada dia melhora ou diminui o desempenho da estratégia? Muitos comerciantes do dia tentam ir para o menor tamanho de barra (menor) possível. A teoria é que os negócios serão mais frequentes, as perdas serão menores e as saídas serão mais sensíveis às condições de mercado. Pergunta: Que tipo de impacto o tamanho da barra tem no desempenho?

Antes de chegar aos resultados, devo salientar que este é um estudo, com duas estratégias, em apenas sete mercados. Assim, as conclusões a que chego podem não se sustentar em todos os mercados e podem ser diferentes para diferentes estratégias. Eu estou supondo, porém, que as conclusões provavelmente se mantêm em geral.

Os resultados de todos os 8.046 testes de desempenho são mostrados na Tabela 1 para a Estratégia de Balanço A e na Tabela 2 para a Estratégia intradiária B. Vou me referir a esses resultados quando discutir cada uma das três questões.

1. É lucrativo através de múltiplos instrumentos um requisito razoável?

As Figuras 4 e 5 mostram o melhor lucro líquido para a versão swing e intraday da estratégia. Com uma exceção notável (negociação intraday do Heating Oil), o que é bom em um mercado geralmente é bom em outro mercado. Embora o lucro máximo varie muito de mercado para mercado, todos os mercados oscilantes são lucrativos, e todos, exceto um dos mercados intradiários, não são rentáveis. Isso deve lhe dar alguma confiança de que a estratégia é boa (ou não). Claro, isso não significa que a estratégia é negociável em cada mercado, já que estou olhando apenas para o lucro líquido máximo baseado na otimização. Mas, claramente, a estratégia intradiária B não é viável na maioria dos mercados.

Portanto, os resultados mostram que, de maneira lucrativa, em vários mercados é possível, mesmo com instrumentos marcadamente diferentes, sugerindo que, de fato, é um requisito válido.

2. Está saindo do final do dia (negociação intraday) uma boa ideia?

A Figura 5 mostra a resposta alta e clara - a resposta é não. Você terá mais lucro com a negociação do swing. Infelizmente, isso também pode significar mais perdas, mas pense assim: o mercado "paga" as pessoas pela realização de pernoites e fins de semana, assumindo esse risco.

3. Tem prazos mais curtos melhor?

Como a Estratégia A é claramente a melhor estratégia, usarei esses resultados para examinar o impacto do comprimento da barra (período de tempo). Isso é mostrado na Figura 6, onde analiso a porcentagem de iterações que eram lucrativas para cada combinação de instrumento e tamanho de barra. Assim, por exemplo, Trigo com barras de 5 minutos mostra que 62% das iterações foram lucrativas (indicado com um círculo vermelho na Figura 6). Isso significa que, como eu variei o comprimento de fuga de 5 para 100 em incrementos de 1 (96 iterações totais), 60 dessas execuções resultaram em um resultado final lucrativo. Obviamente, o melhor caso é 100% - onde não importa o valor que você usa para o tamanho do breakout, o resultado final é positivo.

Os resultados da Figura 6 mostram que, em geral, a rentabilidade aumenta à medida que o comprimento da barra aumenta, embora esse efeito não seja muito pronunciado e não seja válido para todos os instrumentos. Isto é confirmado pelos resultados da Figura 4, onde o lucro líquido máximo geralmente aumenta com o aumento do período de barras, mas não dramaticamente.

Porque isto é assim? A rentabilidade pode ser melhor à medida que o período de barras aumenta, uma vez que o ruído aleatório do mercado desempenha um papel menor nas barras de período mais longo (isto é, a tendência real é mais facilmente vista em barras de período maiores). É claro que o rebaixamento também deve ser considerado quando se olha para o tamanho da barra, mas neste estudo não parece mudar muito com o tamanho da barra.

Conclusão.

Resultados com esta estratégia simples levam a três conclusões:

Esforçar-se pelo lucro em múltiplos mercados, como uma confirmação de uma estratégia, é de fato possível. A negociação de swing é provavelmente mais lucrativa do que a negociação intraday. Prazos mais longos são geralmente superiores a períodos de tempo curtos, mas isso não é um efeito importante.

Claro, eu tirei essas conclusões com base em um estudo. E se a estratégia fosse diferente? E se os prazos ou mercados fossem diferentes? E se anos diferentes fossem usados ​​para o período de teste? As conclusões aqui alcançadas ainda serão válidas? Vou examinar essas questões na Parte 2.

Se você gostaria de aprender mais sobre a construção de sistemas de negociação, certifique-se de obter uma cópia do meu último livro, Building Winning Algorithmic Trading Systems.

Estratégias Breakout WorkSpace (TradeStation TWS)

Sobre o autor: Kevin Davey.

Kevin Davey é um operador profissional e um desenvolvedor de sistemas de alto desempenho. Kevin é o autor de “Building Algorithmic Trading Systems: a jornada de um comerciante desde a mineração de dados até a simulação de Monte Carlo até a Live Trading” (Wiley Trading, 2014). Ele gerou retornos anuais de três dígitos 148%, 107% e 112% em três campeonatos mundiais consecutivos usando sistemas de negociação algorítmica. Seu site, kjtradingsystems, fornece orientação comercial, sinais de negociação e vídeos e artigos de negociação gratuitos. Ele escreve extensivamente em publicações do setor, como Futures Magazine e Active Trader, e foi apresentado como um “Market Master” no livro Os Princípios Universais do Comércio de Sucesso, de Brent Penfold (Wiley, 2010). Ativo nas mídias sociais, Kevin tem mais de 15.000 seguidores no Twitter. Um engenheiro aeroespacial e MBA por experiência, ele é um trader independente há mais de 20 anos. Kevin continua a negociar em tempo integral e a desenvolver estratégias de negociação algorítmica.

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Obrigado Kevin pelo ótimo artigo! Eu estou procurando por 5 a 10 instrumentos de futuros não correlacionados. Os que você usou em seus testes seriam uma boa cesta para eu usar ou você sugeriria outros?

Procura por futuros com o mesmo tipo de requisitos de margem que o S & amp; P emini.

Obrigado pelos comentários gentis, Rob. Você pode abordar o problema de não correlação de algumas maneiras. Você menciona a negociação de instrumentos diferentes, o que é muito válido. Você também pode negociar prazos diferentes e estratégias diferentes. Muitas vezes, basta ter uma estratégia & # 8220; diferente & # 8221; em 1 ou 2 maneiras da estratégia original dará boa diversificação.

Não importa como você faz isso, você pode medir a diversificação por meio de uma análise de correlação ou por meio de uma combinação de curvas de patrimônio. Uma curva de patrimônio mais uniforme, por exemplo, geralmente resulta de estratégias não correlacionadas.

OK, mas você perguntou sobre mercados não correlacionados. Como eu faria isso? Eu olhei para pegar 1 ou 2 instrumentos de cada um dos principais grupos:

agrícolas e carnes.

Se você fizer isso, você deve ter uma cesta diversificada agradável para o comércio. Claro, há momentos em que tudo se torna correlacionado (pense em 2008 Financial Crisis), mas as cestas são geralmente muito boas.

Obrigado senhor, eu realmente aprecio sua resposta. A propósito, ótimo livro!

Obrigado Rob! Eu aprecio isso !!

Quaisquer conclusões feitas a partir deste artigo são atormentadas por viés de mineração de dados. Além disso, o período de tempo escolhido sugere viés de espionagem de dados, o que significa que um período de tempo diferente pode produzir resultados diferentes. A escolha dos instrumentos constitui um viés de seleção. Bem aí você tem um artigo atormentado por mineração de dados, snooping de dados e viés de seleção. Eu me pergunto se o autor está ciente desses problemas.

Oi Alex & # 8211; Obrigado pelo comentário.

No final do artigo, eu declaro: "Claro, eu tirei essas conclusões com base em um estudo. E se a estratégia fosse diferente? E se os prazos ou mercados fossem diferentes? E se anos diferentes fossem usados ​​para o período de teste? As conclusões aqui alcançadas ainda serão válidas? & # 8221; Assim, é inteiramente possível que as conclusões alcançadas sejam diferentes para diferentes instrumentos e diferentes períodos de tempo. Eu acredito que fui muito sincera sobre isso.

É claro, uma coisa importante a ter em mente é que apresento resultados de um lucro líquido máximo um pouco, e é muito improvável que esses tipos de resultados sejam obtidos no futuro. Eles são otimizados, afinal. Eu deveria ter deixado isso mais claro no artigo. Eu acho que o ponto mais interessante é que muitas vezes até mesmo o melhor lucro é absolutamente terrível.

Obrigado novamente por ter tempo para responder.

"Portanto, é inteiramente possível que as conclusões alcançadas sejam diferentes para diferentes instrumentos e diferentes períodos de tempo. Eu acredito que fui muito sincero sobre isso. & # 8221;

É certo que eles serão diferentes e, uma vez que você admitiu isso de antemão, pergunto-me, qual foi o objetivo desse exercício? Para mostrar o que exatamente para quem? Eu não entendo. Passo tempo lendo o artigo apenas para descobrir que nenhuma conclusão é certa disso. Se essa é a maneira de tratar os leitores, bem, você realizou seu objetivo.

Eu li artigos muito bons neste site por outros autores, dos quais ganhei alguma coisa. Eu não acho que este artigo merecesse este lugar porque suas suposições questionam suas conclusões. Nós, como comerciantes, não temos tempo para isso. Isso é barulho, não é um artigo útil. Eu sinto muito, mas esta é a verdade.

Eu discordo totalmente, Alex. O artigo mostra um método de análise que você pode tomar para alcançar as respostas que procura. Isso poderia ser replicado com outros mercados e outras estratégias. Caso você esteja aqui para aprender sobre desenvolvimento de sistemas de negociação, isso pode ser muito educativo. Se você já conhece todas essas coisas, Alex, então dê um chute para mim porque você está aqui em primeiro lugar.

Obrigado pelo ótimo artigo! Eu acho que as questões que surgem com isso são muitas, como você disse acima, pode ser usado como uma base forte para desenvolver ainda mais o conceito simples descrito.

Estou feliz que você tenha achado útil, Marco!

Ser um pouco duro com Kevin não é? Concedido, foi apenas mais de quatro anos de dados. No entanto, demonstrou resultados variados com diferentes períodos de tempo e tempos de espera. Cabe a você explorar mais.

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Como avaliar, fazer backtest e validar uma estratégia de negociação.

Ultimamente tenho trabalhado com backtesting várias estratégias que invente ou ache de sites como TradingView. Eu vou te guiar pelo processo de como eu:

Identifique uma estratégia possível Encontre uma variedade de ações para executar um backtest estruturado Realize o próprio backtest real.

No final dessas três etapas, posso identificar o grau de sucesso da estratégia e se devo usá-la para negociação ao vivo e (aproximadamente) o quanto eu poderia esperar em um determinado período de tempo com base em determinado número de negociações.

Identificando a estratégia.

Eu identifiquei essa estratégia montada por Chris Moody no TradingView. É chamado de Williams VIX Fix e é baseado nos escritos de Larry Williams em torno de um cálculo Vix sintético. Se você quiser saber mais sobre o VIX, a Wikipédia é um ótimo lugar para começar.

Depois de fazer alguns backtests visuais em várias moedas, desenvolvi um sistema de negociação simples que queria testar. As regras deste sistema são simples:

Insira uma negociação longa para todos os sinais de entrada agressivos ou filtrados gerados pelo sistema, a menos que o RSI Estocástico esteja próximo ou acima de 80 (o RSI Estocástico é um indicador disponível gratuitamente no TradingView e em várias outras plataformas de gráficos financeiros). o RSI está acima de 80 e a linha K cruza a linha D Se ocorrerem vários sinais, adicione à posição atual supondo que as condições no # 1 acima sejam atendidas (por exemplo, se houver duas entradas filtradas em dias concorrentes, uma compraria o mesmo # de ações no dia 2 como no dia 1)

Eu não levei em conta o Money Management pelas regras, pois elas variam para cada operador individual.

Encontrar ações para o backtest.

Eu usei o mapa do FinViz e a Unicorn Bay para encontrar uma variedade de moedas no backtest. Meus critérios para selecionar moedas são os seguintes:

Teste moedas através de setores e indústrias (para evitar, por exemplo, testes de estoques tecnológicos durante anos que as ações de tecnologia viram um boom) Teste pelo menos duas moedas altamente diferentes e não correlacionadas para ver como a estratégia funciona contra conjuntos de dados muito diferentes.

As moedas que decidi fazer backtest foram:

Além disso, testei dois títulos altamente não correlacionados, identificados na página Most / Least Correlated Assets da Unicorn Bay:

Executando o backtest.

Então eu executei através do TradingSim, um simulador de negociação onde você pode praticar estratégias reais usando uma conta simulada. Usando este software, você pode abrir posições em ações usando uma conta falsa e negociar como se fossem ações reais. O único inconveniente é que o backtest é de apenas 2 anos.

Eu continuei a executar o backtest de cada ação ao longo dos 2 anos completos com uma conta falsa de $ 10.000. Para cada comércio, eu coloquei.

20% do capital em risco (que não é necessariamente o que você faria no mundo real, mas eu queria ampliar os resultados neste caso). Os resultados foram promissores. Durante um período de 2 anos, cada ação fez um retorno à saúde. As negociações individuais são listadas aqui.

Mais testes no backtesting.

Embora esses resultados iniciais fossem promissores, dois anos de backtesting realmente não foram suficientes. A fim de testar ainda mais o estresse, eu codifiquei uma estratégia no TradingView com base nas regras do meu sistema de negociação. Você pode encontrar o sistema aqui. Você pode ver e modificá-lo, se desejar, no TradingView.

Os dados da TradingView remontam muito mais (pelo menos até 1968 para muitas ações), então testei novamente cada uma das 13 ações usando a mesma conta virtual de $ 10.000 para ver se elas tinham lucro.

Apenas 1 dos 13 pares não saiu lucrativo (GS - Goldman Sachs). Decidi descobrir por que isso acontecia, e se havia algum padrão que pudesse ser entendido sobre quaisquer ações que talvez não fossem úteis para usar essa estratégia.

Eu usei o screener do TradingView para testar a estratégia em uma variedade de ações de baixa volatilidade, e encontrei um número de candidatos que parecem adequados para testes futuros devido ao seu alto fator de lucro. Uma lista crescente de ações que exibem alto potencial de lucro com essa estratégia é visível aqui. Abaixo estão alguns screenshots de algumas das performances de ações do backtested.

Mais uma vez, nada disso significa dizer que simplesmente colocar todo o seu dinheiro na AAPL em 2004 e simplesmente segurar não é uma ótima estratégia. Você pode fazer isso, assim como ter lucros previsíveis, mesmo com quedas de mercado como em 2001 e 2008 e, através de uma composição, ganhar dinheiro decente com estratégias como essa.

Encaminhe e teste várias ações usando Robinhood e mostre resultados positivos, depois aumente as contribuições de capital Codifique a estratégia / algoritmo para cima em Quantopian e ganhe suporte / capital para negociar essa estratégia Encontre / desenvolva outras estratégias que sejam adequadas para negociação.

Isenção de responsabilidade: Tudo isso é especulativo e não é considerado um conselho de investimento definitivo. Eu não sou responsável por quaisquer lucros ou perdas que alguém experimente usando essa estratégia, seja em formato parcial ou completo. Eu não sou um profissional de investimento ou corretor. Por favor, faça uma pesquisa mais aprofundada antes de usar qualquer uma das estratégias descritas neste post.

O crédito pela estratégia Williams VIX FIX vai para Chris Moody.

Estratégia usada no TradingView disponível aqui.

Lista de cotações de ações que mostram excelentes retornos e curvas de patrimônio disponíveis aqui.

Ao aplaudir mais ou menos, você pode nos indicar quais histórias realmente se destacam.

Timothy Jaeger.

Experiente UX Designer, Trader (Opções, Ações, Forex), HODLer (Crypto), Futurista. Interessado em coisas e coisas.