Trailing estratégia de negociação stop

Trailing-Stop / Stop-Loss Combo leva a ganhar comércios.

Corretores on-line oferecem vários tipos de ordens projetadas para proteger os investidores de perdas significativas. O pedido mais comumente usado é um stop loss, mas outro tipo de pedido deve ser considerado: o trailing stop. Descubra por que as paradas móveis estão se tornando rapidamente uma ferramenta sólida para os comerciantes ativos.

O Stop Loss.

Um dos métodos mais comumente utilizados para limitar a quantidade de perda de um estoque em declínio é colocar uma ordem de stop-loss com seu corretor. Usando este pedido, o trader fixará o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposto a absorver. Se o último preço cair abaixo desse valor, o stop loss se transformará em uma ordem de mercado e será acionado. Uma vez que o preço caia abaixo do nível de parada, a posição será fechada ao preço de mercado atual, o que evita novas perdas.

Um stop móvel e um stop loss regular parecem semelhantes, pois eles também fornecem proteção de seu capital caso o preço de uma ação comece a se mover contra você, mas é aí que as semelhanças terminam.

O trailing stop oferece uma clara vantagem, pois é mais flexível do que um stop loss fixo. É uma alternativa atraente porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas assim que o preço aumenta, o recurso à direita entra em ação, permitindo uma eventual proteção do lucro e, ao mesmo tempo, reduzindo o risco para o capital.

Para entender melhor um stop móvel, vamos considerar que o valor à direita é uma porcentagem fixa de 5% ou um spread fixo de 35 centavos. De qualquer maneira, a parada móvel seguirá a alta do dia pelo valor predefinido. A parte importante é que uma vez definida, ela não pode retroceder, e se o último preço cair abaixo do valor de parada móvel, o stop loss será acionado.

Semelhanças e diferenças.

Sempre que a palavra "parar" aparecer em um pedido, você sabe que o negociador está solicitando ao corretor que minimize o risco de sua conta de negociação.

Enquanto um stop loss regular tem um valor fixo e pode ser reajustado manualmente pelo trader, o trailing stop automaticamente altera o movimento do preço, seguindo a ação do preço em alta do estoque. Este tipo de ordem de trailing permite livremente ao comerciante vigiar mais de uma posição aberta.

Durante um período de tempo, a parada móvel se ajustará automaticamente, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros à medida que o preço atinge novos máximos.

Os benefícios.

Uma das maiores características de um trailing stop é que ele permite que você especifique o valor que está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você terá. Além disso, as paradas finais estão disponíveis para ações, opções e bolsas de futuros que atualmente suportam uma ordem tradicional de stop-loss.

O funcionamento de uma parada móvel

Último preço na hora da configuração Trailing Stop = $ 10.05.

Quantidade à direita = 20 centavos.

Valor de Stop Loss Efetivo Imediato = US $ 9,85.

Se o preço de mercado subir para US $ 10,97, seu valor de stop também aumentará para US $ 10,77. Se o último preço cair agora para US $ 10,90, seu valor de parada permanecerá intacto em US $ 10,77. Se o preço continuar a cair, desta vez para $ 10,76, ele penetrará no seu nível de parada, acionando imediatamente uma ordem de mercado. Seu pedido seria enviado com base no último preço de US $ 10,76. Supondo que o preço da oferta fosse de US $ 10,75 na época, a posição seria fechada nesse momento e preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação menos comissões.

Durante um mergulho temporário de preço, é importante que você não redefina sua parada móvel. Se você fizer isso, seu stop loss efetivo poderá ser menor do que o que você esperava. Da mesma forma, é aconselhável refrear uma perda de trailing-stop quando você vê o pico de desempenho nos gráficos, especialmente quando o estoque está atingindo um novo recorde.

Dê uma olhada no nosso estoque de amostra acima. Quando o último preço atingir US $ 10,80, um operador de alerta vai aumentar sua parada de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite alguma flexibilidade no movimento do preço da ação, ao mesmo tempo em que garante que a parada seja acionada antes que um recuo substancial possa ocorrer.

Um bom operador ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento enviando uma ordem de venda no mercado. Só não se esqueça de cancelar quaisquer paradas que você definiu, ou você pode encontrar-se em um curto comércio. E sim, os stops finais funcionam igualmente bem em posições curtas.

O melhor de dois mundos.

Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de um trailing stop e um stop loss tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante notar que inicialmente a parada móvel deve ser mais profunda do que a sua perda de parada regular. Também é importante para o profissional sempre calcular a tolerância máxima ao risco para o seu portfólio e, em seguida, definir o stop loss de acordo.

Um exemplo desse conceito é ter um stop loss definido em 2% e o trailing stop em 2,5%. À medida que o preço aumenta, o trailing stop ultrapassa o stop loss fixo, tornando-o redundante ou obsoleto. Quaisquer novos aumentos de preço significarão minimizar ainda mais as perdas potenciais com cada tick de preço ascendente. Inicialmente, o estoque recebeu alguma flexibilidade com os valores escalonados, para que pudesse estabelecer um nível de suporte. Ao fazer isso, você pode rastrear os movimentos de preços de uma ação sem ser interrompido no início do jogo e permitir alguma flutuação de preço, pois a ação encontra suporte e impulso. Certifique-se de cancelar sua perda de parada original quando a parada móvel exceder a perda.

A proteção adicional aqui é que a parada móvel só irá subir. Durante as horas de mercado, o recurso à direita recalcula consistentemente o ponto de disparo da parada. Basicamente, se o preço não mudar, nem o valor da parada será alterado.

Usando o Trailing Stop em um Active Trade.

É um pouco mais complicado usar um trailing stop por causa das flutuações de preço e da volatilidade de certas ações, especialmente durante a primeira hora do dia. Naturalmente, essas ações em alta velocidade são as que geram mais dinheiro no menor período de tempo e são geralmente aquelas que os operadores ativos adoram jogar.

[Trailing stops são apenas uma maneira de controlar a relação risco-recompensa ao negociar. O Curso de Análise Técnica da Investopedia mostrará a você como usar essas estratégias e muitas outras para controlar o risco e maximizar os retornos.]

Técnicas de Trailing-Stop.

Em todas as formas de investimento de longo prazo e negociação de curto prazo, decidir o momento adequado para sair de uma posição é tão importante quanto determinar o melhor momento para entrar em sua posição. Comprar (ou vender, no caso de uma posição curta) é uma ação relativamente menos emocional do que vender (ou comprar, no caso de uma posição vendida). Quando chega a hora de sair da posição, seus lucros o encaram diretamente, mas talvez você se sinta tentado a andar na maré um pouco mais, ou no caso impensável de perdas de papel, seu coração lhe diz para segurar firme, para esperar até que suas perdas se invertem.

Mas tais respostas emocionais dificilmente são o melhor meio de tomar suas decisões de venda (ou compra). Eles não são científicos e indisciplinados. Muitos sistemas globais de negociação têm suas próprias técnicas para determinar o melhor momento para sair de um negócio. Mas existem algumas técnicas gerais que ajudarão você a identificar o momento ideal de saída, o que garante lucros aceitáveis ​​enquanto protege contra perdas inaceitáveis.

Parada Trailing Baseada em Momento.

A técnica mais básica para estabelecer um ponto de saída apropriado é a técnica de trailing-stop. Muito simplesmente, o trailing stop mantém uma ordem stop-loss numa percentagem precisa abaixo do preço de mercado (ou acima, no caso de uma posição curta). A ordem de stop-loss é ajustada continuamente com base nas flutuações do preço de mercado, mantendo sempre a mesma porcentagem abaixo (ou acima) do preço de mercado. O comerciante é então "garantido" para saber o lucro mínimo exato que a sua posição irá acumular. Esse nível de lucratividade que o trader determinou anteriormente com base em sua predileção por negociações agressivas ou conservadoras.

Decidir o que constitui lucros apropriados (ou perdas aceitáveis) talvez seja o aspecto mais difícil de se estabelecer um sistema de trailing-stop para suas decisões comerciais disciplinadas. A definição da porcentagem de ponto final pode ser feita usando uma abordagem relativamente vaga (que é mais próxima da emoção) do que preceitos precisos.

Uma consideração vaga, por exemplo, pode garantir que você espere que certos critérios técnicos ou fundamentais sejam atendidos antes de definir suas paradas. Por exemplo, um operador pode esperar por uma quebra de uma consolidação de três a quatro semanas e, em seguida, colocar paradas abaixo da mínima dessa consolidação depois de entrar na posição. A técnica requer paciência para aguardar o primeiro trimestre de um movimento (talvez 50 barras) antes de definir suas paradas.

Além de necessitar de paciência, essa técnica lança uma análise fundamental do quadro, introduzindo o conceito de "supervalorizado" (um conceito relativamente relativo, se é que alguma vez ouvi falar de um) em seus rastros finais. Quando uma ação começa a exibir um P / L maior do que seu P / L histórico e acima de sua taxa de crescimento projetada de um a três anos, as paradas finais devem ser reduzidas a uma porcentagem menor - o estado aparente da ação sobrevalorizada pode indicar uma probabilidade reduzida de lucros realizados adicionais.

A situação sobrevalorizada é ainda mais enlameada quando uma ação entra em um período de "blow-off", em que a supervalorização pode se tornar extrema (certamente desafiando qualquer senso de racionalidade) e pode durar várias semanas ou mesmo meses. Ao rolar com um blow-off, os operadores agressivos podem continuar a usar o trem para lucros extremos, enquanto ainda usam paradas para se proteger contra perdas. Infelizmente, o momentum é notoriamente imune à análise técnica, e quanto mais o trader entra em um sistema de "parada gradual", mais distante de um rígido sistema de disciplina ele ou ela se torna.

Parabolic Stop and Reverse (SAR)

Embora a técnica de stop-loss baseada no momentum descrita acima seja inegavelmente sexy pelo seu potencial para enormes lucros contínuos, alguns traders preferem uma abordagem mais disciplinada adequada para um mercado mais ordenado (o mercado preferido para o trader de mentalidade conservadora). A técnica de parada parabólica e reversa (SAR) fornece níveis de perda de parada para ambos os lados do mercado, movendo-se incrementalmente a cada dia com mudanças no preço.

O SAR é um indicador técnico plotado em um gráfico de preços que ocasionalmente se cruzará com o preço devido a uma reversão ou perda de momentum no título em questão. Quando esta intersecção ocorre, o comércio é considerado interrompido, e existe a oportunidade de assumir o outro lado do mercado.

Por exemplo, se a sua posição comprada for interrompida, o que significa que a segurança é vendida e a posição é assim fechada, você pode então vendê-la com um stop imediatamente ajustado oposto (parabólico) ao nível em que você parou sua posição o outro lado do mercado. A técnica SAR permite capturar os dois lados do mercado à medida que a segurança flutua para cima e para baixo ao longo do tempo.

A principal ressalva no sistema de SAR está relacionada ao seu uso em uma segurança com movimentação irregular. Se a segurança deve flutuar para cima e para baixo rapidamente, suas paradas de fuga sempre serão acionadas cedo demais antes que você tenha a oportunidade de obter lucros suficientes. Em outras palavras, em um mercado agitado, suas comissões de negociação e outros custos vão sobrecarregar sua lucratividade, por mais escassa que seja.

A segunda condição refere-se ao uso de SAR em uma segurança que não exibe uma tendência significativa. Se a tendência for muito fraca, sua parada nunca será alcançada e seus lucros não serão bloqueados. Portanto, a SAR é realmente inadequada para títulos que não têm tendências ou cujas tendências flutuam muito rapidamente. Se você é capaz de identificar uma oportunidade em algum lugar entre esses dois extremos, o SAR pode ser exatamente o que você está procurando para determinar seus níveis de paradas finais.

Linha de fundo.

Decidir como determinar os pontos de saída de suas posições depende de quão conservador você é como trader. Se você tende a ser agressivo, pode determinar seus níveis de lucratividade e perdas aceitáveis ​​por meio de uma abordagem menos precisa, como a definição de pontos de fuga de acordo com um critério fundamental. Por outro lado, se você gosta de permanecer conservador, o SAR pode fornecer uma estratégia mais definida, dando níveis de perda de parada para ambos os lados do mercado. A confiabilidade de ambas as técnicas, no entanto, é afetada pelas condições de mercado, por isso tome cuidado para estar ciente disso ao usar as estratégias.

Negociação Forex com um Stop Trailing.

Muitos comerciantes já ouviram falar do truísmo, reduzam suas perdas e deixem seus lucros correrem. No entanto, se você não estiver familiarizado com uma ferramenta para ajudá-lo a implementar essa sabedoria comprovada e verdadeira, é hora de você se familiarizar com a parada móvel. Se você nunca ouviu falar de um trailing stop, é como um pedido de parada regular, exceto que você pode configurá-lo para ir junto com o mercado.

Exemplo de Estratégia de Trailing:

Aqui está um exemplo, digamos que você queira investir muito em EUR / USD e definir uma parada de emergência que será acionada se o mercado se mover contra você.

Depois de um dia ou mais, o negócio é totalmente a seu favor, então você quer ter algum lucro e ver o que acontece. Você poderia definir uma parada no território de lucro positivo e torná-lo um ponto final. Se o mercado continuar a se mover a seu favor, sua lucratividade aumentará. Isso continuará acontecendo até que o mercado volte na outra direção e acerte sua parada.

A principal função do trailing stop é aumentar seu bloqueio de lucro à medida que o mercado se move, sem a necessidade de intervir e ajustar. A funcionalidade de trailing stop permite que você siga as tendências com a segurança que você está confortável, que você não precisa monitorar constantemente.

Outro bom exemplo de como usar uma parada móvel é para trocar termos mais longos. Você define sua parada inicial longe do mercado e apenas permite que as coisas se desenvolvam. Isso funciona bem para sistemas de negociação lentos que bloqueiam o lucro ao longo de meses e dias.

Eu prefiro definir uma meta de longo prazo e também ter uma parada móvel. Isso permite que você configure todo o seu negócio desde o início e permita que ele siga seu curso.

O mercado forex funciona 24 horas, 6 dias por semana. Esta é uma quantidade razoável de horas para monitorar. Em vez de não dormir nem dormir quebrado, faz mais sentido estabelecer uma parada no seu comércio.

O grande benefício é que seu bloqueio de lucro aumenta enquanto você dorme. O mercado sempre fará o que vai fazer, e seu comércio vai se ajustar ou parar.

Tenha cuidado ao usar as paragens de arrasto.

Se você é dia de negociação, você precisa ter cuidado ao usar trailing stops. O mercado de forex é tipicamente um pouco & # 34; whippy & # 34; o que significa que os pares de moedas podem subir e descer antes de moverem sua direção final. Se você estabelecer uma parada apertada perto do seu preço e o preço avançar e voltar, sua parada móvel provavelmente será atingida. Então, é algo que você deve usar com cuidado.

Paradas são destinadas a proteger o seu capital, mas agressivamente defini-los perto do preço tende apenas para limpar sua conta pouco a pouco como você fica parado mais e mais. Eu vi muitos operadores novos tentarem obter apenas cinco pips de lucro quando o negócio deles é de apenas dez pips no positivo. Essa parada não é a pior, mas geralmente são os mesmos traders que farão uma parada de cinco pips abaixo do preço de negociação atual. A forma como você define as paradas sempre depende do seu método real de negociação forex, mas é bom estar ciente de que elas estão muito próximas de um preço em movimento.

Algumas das novas regulamentações mudaram a forma como as paradas são tratadas.

A negociação de posição é um tipo de negociação em que você faz a média do seu preço de negociação. Ou seja, você faz uma compra, o preço cai e você compra mais, seu preço médio cai em algum lugar no meio. Algumas das regulamentações mais recentes nos EUA não permitiram a obtenção de lucros parciais que costumavam estar disponíveis. Alguns corretores discordam sobre como exatamente isso é tratado, mas, se você definir uma parada em seu mais novo negócio, o corretor realmente aplicará a sua transação mais antiga nesse par. Se você não está ciente disso, pode causar uma perda acidental, mesmo que sua negociação mais recente seja lucrativa.

Em conclusão, as paradas de trailing são uma ótima ferramenta de negociação que permite que você não apenas se proteja, mas obtenha mais e mais lucro, sem observar o mercado a cada segundo.

O Saldo não fornece serviços e consultoria fiscal, de investimento ou financeiro. As informações estão sendo apresentadas sem considerar os objetivos de investimento, a tolerância ao risco ou as circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda do principal.

Esta é a melhor técnica de trailing stop (2 cartas revela tudo)

Qual é a melhor técnica de trailing stop? Esta é uma pergunta que muitos comerciantes forex teriam em um ponto em suas vidas comerciais perguntou.

Neste post vou revelar a melhor técnica de trailing stop na minha opinião.

Você vê, nem todo corpo vai concordar comigo aqui porque as opiniões podem variar. É por isso que você não precisa acreditar no que eu vou escrever aqui.

Você precisa se decidir com base em sua própria experiência de negociação.

Você sabe o que o TTSD significa? O dilema do trailing stop. Qual é o dilema da parada móvel?

onde é o melhor lugar para colocar uma parada móvel sem parar prematuramente e, ao mesmo tempo, não muito longe, de modo que muito lucro seja consumido quando o preço reverte.

Cada comerciante do forex em um estágio teria se perguntado sobre a melhor técnica de trailing stop.

Vamos encarar isso, você não quer extrair o máximo lucro do seu negócio, certo? E em um mercado de tendência, a única maneira de fazer isso é parar o mercado o máximo que puder até que o mercado o inverta e acabe com você.

Então, como você faz isso? Bem, na próxima seção abaixo, mostrarei como você pode fazer isso.

As duas melhores técnicas de trailing stop (na minha opinião)

As melhores técnicas de trailing stop usam os níveis de suporte e resistência como base para rastrear as negociações lucrativas.

Assim, em uma tendência de baixa, os baixos altos de oscilação (níveis de resistência) que se formam à medida que o preço continua a se mover para baixo dão os melhores pontos para parar seus negócios lucrativos. Em uma tendência de alta, os altos níveis de oscilação (níveis de suporte), que se formam à medida que o preço continua a subir, oferecem os melhores pontos para parar seus negócios rentáveis.

Estes dois gráficos abaixo revelam a melhor técnica de trailing stop.

Técnica de Trailing Stop para um mercado de tendência de baixa.

Este primeiro gráfico acima mostra o mercado em uma tendência de baixa. Depois que o seu negócio está em lucro, você espera por altas oscilações mais baixas que se formam e apenas colocam o seu trailing stop em alguns pips acima delas. Se você parar o seu negócio rentável até que o preço volte a subir e cruze o mais recente swing high, você será interrompido com lucro.

Técnica de Trailing Stop para um mercado de tendência de alta.

Este segundo gráfico acima mostra a melhor técnica de trailing stop para uma negociação de compra que está em um mercado de tendência de alta.

Você vê, em um mercado de tendência de alta, o preço subirá, mas depois recuará para formar esses baixos mais baixos (que são essencialmente níveis de suporte). Estes são os melhores lugares para você colocar o seu rastro. Basta colocá-los alguns pips para trás.

Estratégia simples de trailing stop.

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Trailing Stops - eles podem aumentar seus lucros?

Em teoria, as paradas de rastreamento fornecem uma maneira de os operadores limitarem as perdas e obterem lucros em negociações individuais. A idéia básica do trailing stop é que, à medida que o comércio se move para o lucro, o nível de parada se ajusta para cima no caso de um longo (buy) ou para baixo no caso de um curto trade.

Desta forma, a desvantagem é limitada pelo nível de parada, mas a vantagem é potencialmente ilimitada. Em outras palavras, as paradas finais são uma maneira de permitir que os lucros sejam executados e as perdas limitadas.

Neste artigo, descrevo como o trailing para de funcionar. Eu também testo evidências de que a fuga impede um risco menor e resulta em maiores lucros. Isso é feito executando-se testes em duas estratégias de baunilha com e sem paradas finais.

Trailing Stops - como eles funcionam.

Existem várias variações do trailing stop usado por comerciantes forex. Os mais comuns são descritos aqui.

Parada de arrasto padrão.

Com o trailing stop padrão, o trader define um limite de lucro de ativação em pips. Quando o limiar é atingido, a parada móvel “entra em ação”. O sistema de negociação coloca um stop loss logo abaixo (ou acima, por um curto) do preço atual de mercado.

Ao contrário de um stop loss regular, o trailing stop se move quando o preço atinge novos máximos e o lucro no trade aumenta. Com uma posição de buy-side, o trailing stop só irá subir - aumentando o lucro. O inverso é verdadeiro para uma posição de venda. O trailing stop permanecerá fixo se o preço se mover contra o trade. A saída acontece quando o nível de parada é atingido.

O diagrama acima ilustra um sistema básico de parada móvel.

Com a parada móvel, o operador também precisará definir uma distância de percurso. A trilha é a “distância” entre o preço de mercado atual e o ponto de saída da parada móvel. Assim, por exemplo, com uma trilha de 10 pips, o trailing stop flutuará 10 pips abaixo do preço mais alto do mercado desde o "kick-in".

Com alguns sistemas de negociação, o ponto de trilha pode ser movido dinamicamente ou em incrementos fixos (tamanhos de etapas no tempo ou no preço). Com uma parada dinâmica, o posicionamento da parada pode se movimentar a cada preço. Enquanto que, com uma parada de acompanhamento incremental, o nível só é alterado quando o preço muda de acordo com o tamanho do passo predefinido.

Obviamente, uma coisa a considerar é que as paradas dinâmicas de trailing têm uma sobrecarga alta (em seu software de negociação e em seu corretor que precisa processar a taxa de transferência de pedidos rápida). Com uma parada de acompanhamento incremental, o nível só é alterado quando o preço é alterado pelo tamanho do passo predefinido. Com um incremento baseado em tempo, o nível é alterado apenas uma vez por intervalo.

Parada de arrasto com tampa.

Com uma parada móvel padrão, o nível de lucro obtido geralmente é deixado por definir ou, pelo menos, definido muito amplo para que os lucros possam ser executados. Desta forma, o comércio geralmente sairá quando o stop loss for atingido e não quando o take profit for atingido.

Por essa razão, alguns traders preferem usar uma variação sobre isso, conhecida como stop stop limitado. Com a parada limitada, o nível de lucro também é definido dinamicamente. A tampa é geralmente colocada a uma pequena distância acima (abaixo para shorts) do preço de mercado. O limite é mantido fixo por um determinado período de tempo (ou intervalo de preço). Se o limite ou a parada não for alcançado nesse intervalo de tempo, a troca permanecerá aberta.

É claro que tanto a tampa quanto a parada não podem ser ajustadas em todos os tiques, caso contrário, nunca seriam alcançados.

O benefício dessa abordagem é que ela pode resultar em lucros ligeiramente maiores. A razão é que existe uma certa probabilidade de que o nível de lucro seja alcançado. Lembre-se de que, sem o limite, a negociação quase sempre sairá apenas por meio do stop loss, que é definido “abaixo” do nível de preço de disparo.

Parada de arrasto condicional.

Quando você usa um stop móvel, você "troca" uma parte do seu lucro para limitar suas perdas. Quando você estabelece um trailing stop, há sempre a chance de que o mercado não se mova mais na direção do seu comércio.

Nesse caso, a parada será acionada em ou abaixo do seu nível de lucro atual. As paradas claramente funcionam melhor quando o mercado está se movendo na direção do lucro. Por esse motivo, alguns traders preferem usar o que chamamos de trailing stop condicional.

Com este método, o trailing stop só dispara quando uma determinada condição é satisfeita. Caso contrário, a parada padrão e o lucro serão mantidos. A “condição” geralmente é baseada na direção do mercado. As condições baseadas no momento são as mais comuns. Com estes, o trailing stop é ativado em um ponto no tempo em que o nível mínimo de lucro é atingido e quando o mercado está se movendo na direção do lucro.

Uma condição básica, por exemplo, pode ser baseada na mudança de preço em um certo número de barras. Por exemplo, se o preço se mover pelo menos +10 pips em 2 barras, a parada móvel será ativada.

A razão pela qual isso é usado é que, quando o momento está na direção do trade, é mais provável que o nível de parada tenha a chance de se mover para cima nas próximas barras. Por outro lado, se o momento está se movendo contra o trade, há uma chance maior de que o trailing stop seja atingido muito rapidamente antes de ter a chance de se mover para cima (para baixo) e alcançar um lucro melhor. Neste caso, obter o lucro imediatamente é geralmente o melhor curso do que aplicar o stop móvel.

O lado do cliente vs lado do corretor pára.

Uma coisa a ter em conta ao usar as paradas finais é a diferença entre as paradas do lado do corretor e do lado do cliente. Com um sistema do lado do corretor, as paradas finais são gerenciadas como parte da ordem de negociação. Uma vez que a ordem é colocada e a parada móvel é definida, o sistema de negociação da corretora monitorará a operação e definirá a parada conforme o mercado se movimentar.

Por outro lado, as paradas finais do lado do cliente são executadas pelo software do trader. O Metatrader, por exemplo, possui uma função trailing stop como a maioria dos outros sistemas de negociação. As paradas do lado do cliente só funcionarão enquanto o terminal do cliente estiver aberto, enquanto as paradas laterais do intermediário serão definidas durante a vida útil do negócio. Isso significa que, com as paradas do lado do cliente, você precisará manter seu terminal de negociação aberto continuamente.

Voltar resultados do teste.

Nós de volta testamos os sistemas de trailing stop em duas estratégias “vanilla”. O primeiro foi um seguidor de tendência e o segundo, um sistema de fuga. Os testes foram executados ao longo de duas durações, a saber, curto prazo (12 meses) e longo prazo (10 anos). A alavancagem máxima utilizada foi de 1: 1 (saldo inicial de $ 100k) e o spread foi definido para 2,1 pips. Testamos cada um em um único par de moedas de cada vez (GBP / USD e EUR / USD) e usamos quatro variações:

Sem parada móvel - usando pontos fixos de take profit / stop loss Parada de arrasto padrão Trailing stop com limite de lucro Parada de arrasto com limite de lucro e condição de momento.

Em resumo, adicionar o limite e a condição gerou retornos melhores do que usar somente uma parada regular. Isto veio à custa de uma diminuição ligeiramente maior. Nos testes de 12 meses, a parada móvel com a tampa e a condição tiveram melhor desempenho do que usando uma parada móvel ou sem uso de paradas finais. A estratégia com “cap and condition” alcançou um lucro de US $ 12.524 com rebaixamento de 2,71%.

Com o trailing stop padrão, o lucro total foi de $ 11.281 com um rebaixamento de 2.63%. O uso de perdas fixas de lucro / parada alcançou um lucro de US $ 12.191 com rebaixamento de 2,67%.

Desempenho insuficiente em durações mais longas.

Em prazos mais longos, o trailing stop e o trailing stop modificado (com cap e condition) tiveram um desempenho significativamente inferior às estratégias, sem usar trailing stops. Adicionando a parada móvel permite que os lucros sejam executados e isso resultou em algumas grandes vitórias. A negociação mais lucrativa para o trailing stop padrão foi de US $ 372,02. A negociação mais lucrativa com limite e condição foi de US $ 402,5.

No entanto, com o passar do tempo, esse benefício foi negado por um lucro (médio) mais baixo por comércio. Isto é devido ao sistema de trailing stop ter que “desistir” de uma parte do lucro em troca de uma perda limitada. Testamos várias configurações e os sistemas de parada móvel sempre resultaram em lucros menores durante os períodos mais longos.

O que também é surpreendente é que a adição das paradas finais não reduziu o rebaixamento para nenhum nível significativo. No teste mais longo, a parada móvel padrão reduziu o rebaixamento em apenas 0,18%. Mas isso veio à custa de uma queda de 22% nos lucros. O stop móvel com limite e condição aumentou ligeiramente o rebaixamento em 0,03%, mas resultou em uma redução de 15% nos lucros.

Também esperávamos que o trailing stop funcionasse melhor com o seguidor de tendências, já que este é seu território natural. Mas os resultados foram semelhantes com as duas estratégias.

Teste padrão de trailing stop.

Com a parada móvel padrão, o ponto de fuga foi definido a uma certa distância abaixo (ou acima, para abreviar) do nível de preço atual. O ponto de fuga foi iniciado assim que o lucro atingiu 0,3% & # 8211; (médias de 45 pips no GBP / USD ou 35 pips no EUR / USD). O ponto de fuga foi ajustado apenas uma vez por intervalo (período de 5 minutos). Com a estratégia "non-trailing stop", usamos um stop loss / take profit fixo com esses pontos sendo ajustados em +/- 0,9% e +/- 0,3%, respectivamente.